Holde styr på bankernes risikovægtede aktiver

Risiko er mere end blot en fire-brev ord, især for Indien &'; s største långiver, State Bank of India (SBI). Med et aktiv base af $ 352000000000 (RS16 billioner), der tegner sig for en fjerdedel af aktiverne i den indiske banksystem, SBI har mere end 13.000 filialer. IT-infrastruktur til at støtte en sådan bank er betydelig. Data om sine 225 millioner kunder bosat i en 20-terabyte data warehouse. Alle disse data skal rutinemæssigt crunched at holde en fane på risiko.

Basel-aftalerne kun har rejst indsatsen. Under Basel II, et sæt af risikostyring bedste praksis skabt af centralbankchefer i gruppen af ​​ti nationer, har brug for indiske banker til at opretholde en tier I kravet om 6% af den samlede kapital og 9% af de risikovægtede aktiver. Basel II blev gennemført i Indien i 2009 og definerer tre forskellige typer risici –. Kredit, operationelle og markedet

Beregning af risikovægtede aktiver i en bank er ikke let

“. Risici er forskellige for hver klient en bank låner til, om det er en stor corporate, en forbrugsgoder firma, en mikrofinansiering fast, små og mellemstore virksomheder, infrastruktur virksomheder eller offentlige-private partnerskaber, &"; sagde R. Raghuttama Rao, administrerende direktør for ICRA Management Consulting Services Ltd (iMacs), en virksomhed, der rådgiver banker i opbygningen risikomodeller. “ Som klient baseændringer, risikomåling bliver meget specialiseret &";..

En anden ændring er indført ved Basel II er behovet for at bedømme risikoen internt, frem for at bruge et eksternt bureau

&ldquo ; Den grundlæggende tilgang bedømmelse risiko er, når et eksternt bureau som ICRA, Crisil, CARE eller Fitch vil bedømme en bank &'; s portefølje, og det kan derfor allokere kapital. Dette blev gjort obligatorisk omkring to-tre år tilbage. Nu banker ønsker at flytte til en avanceret tilgang, hvor de bruger interne vurdering metoder, &"; sagde Rao.

Disse interne ratings metoder omfatter for eksempel den avancerede målemetode for operationel risiko, og den avancerede interne bedømmelse tilgang (AIRB) for kreditrisiko. De anbefales under Basel II, og fastsætter, at bankerne anvender data går så langt tilbage som syv år. Ikke bare, at disse data skal slås ned fra flere forskellige databaser, der typisk ikke er knyttet – samlinger, treasury, sikkerhedsstillelse management systemer mv Først derefter kan en bank nå frem til en risikoscore, der gør det muligt at træffe afgørelse om minimumskapital nødvendig under de nye regler

“. For at inkludere syvårige data, vil vores lager ekspandere i størrelse til omkring 45 terabyte, &"; sagde Rajesh Vaish, it facilitator på SBI

Der er tre deltager i denne overholdelse øvelse – bankerne selv, ratingbureauer at rådgivning dem til at udvikle modeller og it udbydere såsom Infosys Technologies Ltd, Wipro Infotech og Tata Consultancy Services Ltd (TCS), der oversætter alt dette i end-to-end it-løsninger. Hver af dem har deres opgave skåret ud

“. Der er flere problemer i at samle de data, &"; sagde Puneet Talwar, bankpraksis hoved ved Wipro Infotech. “ data er ikke ren og ofte er det ikke sammenknyttes på tværs af systemer. Dette betød, at der ikke er nogen standard nøgle forbinder den samme kunde i to forskellige databaser &"; Hoteller i Manali

N.G. Subramaniam, formand for TCS Financial Solutions, en division af FKS, enig. “ Vores erfaring klart pegede i retning af en grundlæggende udfordring på tværs af de fleste banker, og dette var i området for datahåndtering, &"; han sagde. “ data tilgængelighed, integritet og tilgængelighed varierer på tværs af banker og geografi &";.

For at illustrere mængden af ​​beregning involveret, Talwar deler et eksempel. Overvej en bank, der har syv forskellige produkter, og har at kortlægge sin kredit-, markeds- og operationelle risici. For kreditrisiko alene, hvis den vælger at bruge AIRB tilgang, ville det nødt til at bruge omfattende data om sine kunder til at beregne tre forskellige parametre – sandsynlighed for misligholdelse (PD), tab givet misligholdelse, og eksponering ved misligholdelse
<. p> Denne data, ville naturligvis nødt til at gå tilbage syv år. “ Dette svarer til omkring 21 beregninger på flere databaser. Beregningen for PD alene skulle data om produktet originalmateriale, product management og standard data, &"; tilføjede han.

Basel II har også nødvendiggjort, at vurderinger skal anvendes til fremstilling af fremtidige politiske beslutninger. Så bankerne er nødt til at re-ingeniør og skabe nye processer for risikostyring forsigtighed

“. Et andet problem, der kom op, var derfor en række data uoverensstemmelser, &"; Subramaniam sagde. “ Let &'; s sige, i dag, jeg definerer et lån standard en bestemt måde. Denne definition kunne ændre sig som en bank udvikler sine forretningsregler. Når dette sker, vil et andet sæt af konti bliver defaulters &"; Som et resultat, ville der være mangel på sammenhæng i data på tværs af tid.

Enhver sådan it implementering har at passere til folk, der i sidste ende gør vurderingen, siger Rao af iMacs. “ Disse systemer er nødt til at binde prissætning med risiko. Du har brug for informationsstrømmen, og du har brug for debat, der bliver afspejlet i kernen banksystem, opfange banken &'; s konkurrenter og låntagere, &"; tilføjede han

I betragtning af, at indiske banker er mindre gearede end i USA og Europa, de fleste af dem don &';. t tror, ​​de bliver nødt til at foretage væsentlige ændringer for at overholde Basel III. Andetsteds, men bankerne er i de tidlige stadier af at analysere Basel III og dens indvirkning på tværs af risikoen økosystem

“. Med hensyn til it-opgraderinger, bankerne bliver nødt til at investere i sourcing kornede data, forbedre infrastrukturen for rapportering ., stresstest, etc, &"; Subramaniam sagde. “ De eksisterende løsninger skal opgraderes for ændringer i retningslinjer omkring kapitalprocenter, risikovægte og også beregning af nye foranstaltninger som likviditet dækningsgraden og net stable funding ratio &";.
.