ETF Trading System Designet til Emerging Markets

Trading Emerging Markets kan være en prøvelse. Hver handel analyse system, jeg havde prøvet var en frygtelig fiasko. Jeg kunne ikke ernære sig eventuelle gevinster uden at opleve uacceptable træk på kreditfaciliteter. På grund af volatiliteten i de nye markeder, repræsenteret ved ETF navngivne EEM, draw downs var alt for stor for enhver sane menneske til at handle.

Efter min mening, Draw ned er en af ​​de mest kritiske faktorer at overveje. Folk kommer op med forbløffende handelssystemer, der gør en god del penge, men kun en computer kan handle dem. Et menneske, med sine følelser, vil aldrig være i stand til at tage det næste handel efter at have oplevet et enormt tab eller serie af store tab

Mange investeringsforeninger bruge S &. P 500 som deres målestok. Men kun få af disse midler har en historisk præstation rekord overlegen i forhold til S & P 500. Dette er en indikation af, at S & P 500 er ikke let at handle. . På baggrund af disse kendsgerninger, med succes handler EEM synes at være en uoverstigelig udfordring

Denne artikel præsenterer dog en proxy strategi for handel EEM hjælp en allerede succesfuld strategi, der anvendes til at handle S & P 500. S & P 500 strategi, handel ETF, SPX, beskæftiger penge forvaltning og markedet timing at fange gode afkast. En tilpasning af denne strategi er ansat til handel Emerging Markets til at opnå fremragende afkast uden at lide alvorlig trække ned.


5 År Daglig procent gevinst Chart af SPX [sort] vs EEM [grøn]

SPX er en bestand symbol for handel S & P 500; EEM er bestanden symbol for Emerging Markets.

Hvis du studerer den relative bevægelse af disse to elementer i ovenstående diagram, du vil se, at EEM [grøn], bevæger sig i samme retning som SPX [sort] , men bevægelsen er overdrevet. Men deres toppe og dale line up relativt godt. Det er vanskeligt at forudsige omfanget eller amplituden af ​​den relative bevægelse, men forudsigelsen af ​​retningen er solid

Sammenfattende kan vi sige:.

  • EEM er meget mere volatile end SPX.
  • EEM har tendens til at bevæge sig i samme retning som SPX.
  • Den relative prisændring på EEM er ukorrelerede i forhold til den tilsvarende ændring af SPX.

    Jeg bruger en proprietær marked timeren baseret på flere faktorer relateret til S & P 500. Andre markedsdeltagere timere kan også arbejde. Nøglen til at handle med S & P 500 er følgende penge ledelsesstrategi; stop-tab er ikke ansat.

    Markedet timing strategi er ligetil:.

  • Når timeren er bullish køb EEM, når det begynder at bevæge sig op
  • Når timeren er bearish, kort EEM, når den starter bevæger sig ned.
  • Når timeren er neutral, ophold på sidelinjen i kontanter.

    I bære markeder EEM er kortsluttet. Dette er ikke tilladt i IRAS. Men EEM har en invers ETF, EUM. Snarere end korte EEM, købe EUM. Dette eliminerer IRA restriktion

    Her er en kort beskrivelse af den tilpassede penge ledelsesstrategi:.

  • Når SPX har fået 5% fra sin start på markedet timeren signal, sælge 25% af dine EEM aktier.?
  • For hvert efterfølgende gevinst på 5% af SPX, sælge halvdelen af ​​resterende EEM aktier

    Bemærk:. det er den samme penge forvaltning strategi, der anvendes til handel gearede ETF'er for S & P 500 . Undtagen i dette tilfælde, er vi substituere EEM for handler af ETF'er.

    Denne strategi blev back-testet 11/22/06 til 11/18/10.

  • $ 100,000 voksede til $ 356,850
  • gennemsnitlig årlig rate på Return = 64,39%
  • Maksimal Draw-Down = -7,15%
  • Procent vindende handler = 84.62%

    Hvis du var blandt de mange, hvis egenkapital lidt i 2008 markedet kollaps den bør denne strategi overvejes. Hvis du kan lide en mere konsekvent, mindre spændende, lettere at handelsstrategi, bør du nok kigge på handel SPX ved hjælp af en timer med den rette penge forvaltning

    Sammenfattende:. Vi erobre de voldelige bevægelser af EEM hjælp SPX som et handelsselskab proxy. Brug det samme marked timing og vellykket penge forvaltning strategi, som vi bruger til at handle SPX, kan vi handle EEM
    .

    • investere

    1. IMF STØTTER yderligere finanspolitiske nedtrappe at holde sig fra overophedning
    2. *** The Power of Financial Coaching
    3. Investment Vilkår du behøver at vide - Volumen A
    4. En guide til Køkkenudstyr i bestik sæt
    5. Vide Fernrrstliche produkter, når Exchange Traded Funds
    6. Velkommen til de store ligaer
    7. Forskning og Analyser Guld Tips og Commodity Tips til overskud i MCX Marked
    8. 3 Grundlæggende Ting Needs For Mutual Fund
    9. *** Nyd hver sandwich
    10. Top 5 Grunde din virksomhed bør investere i teknologi
    11. Begynde at investere penge i fast ejendom
    12. Kunne buddhismen lære dig Noget Om handels- og investeringsaktiviteter?
    13. De grunde, du skal overveje Belønning Gold Trading
    14. Grunde til at gå med ECN forex handelssystem!
    15. Dollaren faldt over for euroen og andre store valuta kolleger efter Kina hævede sine rentesatser
    16. Online Aktiehandel - Brug teknologi til at øge effektiviteten og øge rentabiliteten
    17. Har globalisterne Invaderede Kina
    18. Gøre Langsigtede overskud med spring
    19. Hvorfor Nu er et godt tidspunkt at investere i guld
    20. Forex Online - Foreign Exchange Basic Tips