Basel III og Data Warehouse Infrastruktur

Hvorfor Basel III

2007-2009 er en periode, der vil forblive ætset i hovederne på finansielle industri politiske beslutningstagere i de kommende år. Komplekse finansielle instrumenter, fejlagtigt prissat risici kombineret med pres for at kværne stadig højere medarbejdernes bonusser og bankernes overskud alle kombineres for at skabe den største finansielle krise siden Den Store Depression. De amerikanske og finansmarkederne i EU, når antaget uindtagelig, står over for den reelle mulighed for kollaps trækker ned den globale økonomi i processen. Som hundredvis af milliarder af dollars i regeringens redningspakker blev pumpet ind i banker og forsikringsselskaber betragtes &'; too big to fail &' ;, regulatorer måtte komme til livs med det faktum, at Basel II-retningslinje om bankens risikostyring havde huller og utilstrækkeligheder, der skulle rettes at forhindre en gentagelse. Og med dette blev Basel III-født.

Et resumé af Basel III krav

De primære formål med Basel III er ikke alt for forskellige fra dem i Basel II. De nye rammer simpelthen til formål at gøre bankerne mere modstandsdygtige over for makroøkonomiske chok, at skærpe deres risikostyring og til at øge den generelle gennemsigtighed. Basel III opnår disse mål gennem en kombination af yderligere kapital og strengere kontrol med midler end Basel II.

For bedre at kunne forstå, hvorfor data warehouse-infrastruktur vil være så centrale for Basel III-implementering, må man gøre sig bekendt med de vigtigste elementer i Basel III. Kompleksiteten af ​​Basel III gør det næsten umuligt at diskutere det grundigt i denne artikel. Men lad os kort komme ind på to af sine vigtigste ændringer vis a vis Basel II:

● kapitalkrav - I betragtning begivenhederne i 2007-2009, er det sandsynligvis kommer ikke som nogen overraskelse, at højere kapitalkrav er formentlig den mest væsentlig ændring fra Basel II til Basel III. Basel III går ind i en mere omfattende og eksplicit definition af kapital. Dette omfatter alle oplysninger om de aktiver, der kan bruges til beregning af kapitalkrav, og hvad minimumskvalitet /karakteristika sådanne aktiver skal besidde for at kvalificere sig til optagelse.

● likviditetskrav - ligesom for kapital, Basel III hæver på likviditetsbehov. To parametre signalerer de nye likviditetskrav - LCR (Liquidity Coverage Ratio) og NSFR (Net Stable Funding Ratio). LCR er et mål for de meget likvide aktiver en bank besidder, der er tilgængelige til at opfylde pludselige eller forstyrrende kortsigtede likviditetsmæssige forpligtelser. Sådanne likvide aktiver omfatter statsobligationer og kontanter. NSFR er et mål for en bank &'; s stabil langsigtet finansiering i forhold til banken &'; s langsigtede aktiver. Stabil langsigtet finansiering omfatter kundernes indlån, egenkapital og langsigtede interbank-finansiering. NSFR blev indregnes i Basel III, fordi en række af de banker, der kollapsede i 2007-2009 havde vist en stor afhængighed af kortfristede finansieringskilder såsom kort sigt interbankudlån før deres undergang.

Data Kvalitet og Basel III-Enterprise Risk Management

Mens de fleste banker i international bank vil være i overensstemmelse med Basel III &'; s nye kapitalkrav og likviditet på et tidspunkt, de detaljer, kvalitet og alder af data vil være afgørende for, hvilke banker kan overholde hurtigt og effektivt. Dårlig kvalitet af data kan for eksempel føre til enten over eller under tildeling.

I sidste ende, effektiv risikostyring og overholdelse af Basel III koges ned til et bankerne evne til at indsamle, forholde sig til og analysere alle relevante data. For meget små banker, administration og korrelerende data kan ikke være overordentlig anstrengende. Men for de fleste banker og mere så multinationale selskaber spænder flere forskellige lande og med en &'; supermarked &'; -lignende sortiment af finansielle produkter, identificere og risiko prissætning er en langt mere kompleks affære.

Intet kort af en veldefineret, automatiseret data management platform vil gøre. Selvfølgelig komplekse real time data management og analyse var allerede en nødvendighed for Basel II-overholdelse. Basel III tager det et hak højere - mere detaljerede data, længere tid modellering og omfattende stresstest. De data warehouse får en ny betydning. Samlet set vil bedre data styrke banken &'; s konkurrencefordel

Når ledelsen gør beslutning baseret på virksomhedens risiko data, de skal have en sikkerhed for, at oplysningerne er pålidelige og en sand gengivelse af fakta på jorden.. De vigtigste karakteristika ved kvalitetsdata er integration, fuldstændighed, integritet, tilgængelighed, udvidelsesmuligheder og fleksibilitet.

tre metoder mod en Risk-Aware Data Warehouse

de Basel III er en ny ramme risiko (omend forbedret en forbedring på Basel II), har enterprise risk management været kernen i banksektoren i årtier. Øverste ledelse og centrale bank beslutningstagere i Basel III-implementering ville gøre klogt i at lære af de fordele og ulemper af tidligere tilgange til udvikling, konfiguration og implementering af enterprise risk management platforme og data warehouses:

● Tilgang 1 - Fokus på business-applikationer og de centrale rapporter om hver. Dette er den hurtigste måde at få en grundlæggende ramme for risikostyring fra jorden. Men det er i sidste ende den dyreste i mængden af ​​omarbejde det tager, før det er Basel III-kompatibel

● Approach 2 -. Fokus på ledelsesrapporter. Dette er sandsynligvis den mest almindelige tilgang. Problem er, at risikorapporter tendens til at falde ind i en anden tier rapport kategori som den øverste ledelse er mere tilbøjelige til at fokusere på &'; bundlinjen &'; rapporter f.eks profit, rapporterer omsætningsvækst. Hvis virksomheden risk management platform er bygget op omkring data til ledelsesrapporter, tweaking data warehouse og udvikle rapporterne risiko- senere tendens til at være trættende og dyre

● Approach 3 -. Setup en ramme for risikostyring omkring Basel III samtidig med at integrationen af ​​yderligere risikofaktorer krav unikke til banken selv. Det koster ofte den mest i begyndelsen, men er billigere og mere effektivt i det lange løb. Det er den bedste fremgangsmåde. Banker, der allerede havde bygget deres rammer og systemer risikostyring omkring en risikofri bevidste datawarehouse model kan forventes at få en lettere tid overgangen til Basel III. Tilsvarende vil banker, der bygger deres risiko rammer fra bunden og centreret om Basel III krav i sidste ende sende mindre end dem, der vælger Approach 1 eller Approach 2.

Efter alt, Basel III er sandsynligvis ikke kommer til at være den sidste revision bank risiko. Sagt på en anden infrastruktur arkitektur blueprint hvor enterprise risk management er kernen giver en hurtigere, mere effektiv og mere bæredygtig vej mod Basel III-overholdelse. En sådan model er mere tilpasses de skiftende behov for regulering bank risiko. Den ideelle risiko-centreret datamodel bør lette datadeling mellem afdelinger og konsistente definitioner af enheder (f.eks, hvad der er en kunde i den finansielle modulet er også en kunde i HR-modulet)
.