Brug af Option Delta

Option delta er en fantastisk måde at forudsige, hvor meget en mulighed vil øge eller mindske som bestanden bevæger den ene eller anden måde, men hvordan kan du bruge det?

Delta er et tal mellem 0 og 1, der vurderer, hvor langt et aktieoptionsprogram er sandsynligt at flytte for hver 1 point flytte i bestanden. Hver option har en anden delta på grund af ting som tidsværdi, og strikekurs.

Så hvordan kan du bruge det? Lad &'; s se på et eksempel. Sige, at vi forventer en bestand at gøre en hurtig bevægelse fra 55 $ til $ 65 år. For at spille dette vi køber en option 2 måneder ud med en strikekurs på $ 50. Denne mulighed koster $ 7 og har en delta $ 0,70.

Så hvis bestanden kan flytte sig i vores favør $ 10 delta bør også bevæge sig i vores favør 0,7 * 10 eller $ 7. Med andre ord ville vi forventer mulighed for at fordoble til $ 14, hvis stykket går vores vej.

Vi kan også bruge delta til at beregne risikoen, så hvis vi beslutter vi ønsker at afslutte handlen, hvis bestand går til $ 50, vi kan vurdere, hvor meget det ville koste os. Vi ville miste $ ,7 * 5 eller $ 3,5, som er ½ af værdien af ​​optionen.

Det er naturligvis alle bare et skøn og ikke det faktiske tal. Der er så mange faktorer, der går ind i priserne en mulighed, at det ikke vil være en plet på teori. To sådanne faktorer er.

1. Tid Værdi

Som optionen nærmer udløbet den tidsmæssige værdi vil have en negativ indflydelse på mulighederne pris. Så jo mere tid der går jo mindre mulighed vil være værd.

2. Dybere i pengene

Som bestanden går op optionen bliver dybere i penge, og derfor delta vil sandsynligvis stige, så det kan ikke være $ .70 + $ .70 + $ .70, men $. . 70 + $ 72 + $ 73 …

Alligevel deltaet er et godt instrument til at måle, hvordan prisen på en option vil blive påvirket, når bestanden bevæger

For mere information om muligheden deltaet og andre indstilling grækere besøg http.: . //www.stocks-simplified.com/greek_options.html