Data Konsekvenserne af Basel III på finansielle institutioner

Der er ingen tvivl om det – banker bliver nødt til at bruge penge, hvis de skal overholde de nye rammebestemmelser er defineret af Basel III. Den altomfattende karakter af Basel III betyder, at der stort set ingen del af institution vil forblive upåvirket. Men ingen vil sandsynligvis kræve så meget forandring som de systemer, processer og operationer, der forvalter institutionen &'; s data. Navnlig vil følgende områder være afgørende.

Data Konsistens Afstemning

De anvendte data for risikoen modellering og regulatorisk rapportering skal være i overensstemmelse at sikre en sammenhængende sammenhæng mellem data fra to forskellige tidsperioder. Organisationen skal udvikle en enkelt &'; repository af sandhed &'; hvis troværdighed holder, uanset om det bliver brugt til beregning af kredit-, operationelle, markeds- eller likviditetsrisici.

Og i stedet for hver for sig at udvinde kildedata til beregning risikovægtede aktiver (risikovægtede aktiver) og CCR (Modpartsrisiko), bør der være en enkelt information dump, der indeholder alle de parametre, der er nødvendige for risikoberegninger og intern eller ekstern rapportering . Sådan en datawarehouse skal sørge for forsoning og intern eller ekstern konsistens kontrol af alle data i det.

Gearing og likviditet Management

Bankerne skal udvikle teknikker og processer til at indfange vitale forretningsprocesser, risiko data og de tekniske krav, der er nødvendige for at udvikle, validere og back-testning Basel III likviditetsnøgletal. Data warehouse-systemer skal klargøres til at overvåge 30 dage likviditet standard og har tilstrækkelig data granularitet at indfange og projicere på lang sigt NSFR (Net Stable Funding Nøgletal), og på kort sigt LCR (Liquidity Coverage Nøgletal).

Desuden skal de banker data warehouse og risikostyringssystem forestille konsekvenserne af gearingsgraden regler om aktiver og hovedstaden forholdet loop dermed justere både kapital og aktiv base for at være i overensstemmelse med gearing tolerance defineret af institutionen &' ; s strategi. Og fordi de banker, der vil blive hårdest ramt af Basel III-er dem med operationer grænseoverskridende og flere typer af bankprodukter, skal de risikofaktorer der indgår mulighed for stresstest konsistens på tværs af produkter og markeder.

Risk Modelling, Rapportering og Capital Beregning

Når modellering risici skal finansielle institutioner med flere risici beregningsmetoder systemer sikrer, at alle risici systemer udnytter internt konsistente modeller risiko. Vurdering af erstatningsansvar-asset management, cash flow, likviditet kontrol og modpartsrisiko skal være baseret på en forudsigelig og gentagelig proces, der vil generere det samme resultat fra de samme data.

Når risikoberegninger kapital udfører, fleksibilitet modeller, der anvendes, skal gøre det muligt risikostyringsprocessen for at fastslå virkningen af ​​forskellige niveauer af økonomisk og regulatorisk kapital på samlede risiko. Flere antagelser kan bruges til at generere scenarier, faktor effekten af ​​sådanne vigtige risici som koncentration sektor risiko og region koncentrationsrisiko. Disse ville så være grundlag for at generere funktionelle, portefølje- og virksomhedsniveau rapporter både for det indre forbrug forudset i Basel III &'; s Søjle 2 og den eksterne rapportering skitseret i søjle 3.

Business Process og operationel forbedring

En stor del af fokus på Basel III-overholdelse har været på at opfylde bestemmelserne i søjle 1 – der er, kapital, gearing og likviditetsstyring. Imidlertid giver de nye rammer en sjælden mulighed for bankerne at få mest brug af de nødvendige ændringer for at efterkomme ved at evaluere og hensigtsmæssigt skiftende forretningsprocesser. Af sig selv, en business process reengineering projekt for så komplekse organisation som i dag, &'; s bank er, er en dyr proces, der stammer menneskelige ressourcer, kræver medarbejdere omskoling og en aggressiv forandringsledelse kampagne.

Herunder sådanne procesændringer som en del af en større Basel III-overholdelse projekt vil kunne få meget mere at købe ind med direktionen, da det vil med banken &'; s personale. Uanset hvordan resistente medarbejdere har normalt været til ændringer i fortiden, ville kun få mennesker ønsker at synes at stå i vejen for noget, der berører overholdelsen af ​​industrien regulering – noget, som i værste fald kan koste institutionen sin banklicens.

Når det er sagt, held skiftende lange stående organisatoriske processer vil ikke ske automatisk, Basel III eller på anden måde. Det vil tage en koordineret og målrettet tilgang, der bringer om bord på alle relevante tekniske, funktionelle og operative enheder i banken som økonomi, risiko, it, drift, juridiske og menneskelige ressourcer. Så meget som muligt, bør banken automatisere manuelle processer med et øje på at forbedre risikostyringen miljø i organisationen.

Proces automation at øge effektiviteten bør dog ikke ske på bekostning af fleksibilitet. Selv som organisation &'; s seletøj magt teknologi til at gøre tingene hurtigere, redesign af forretningsprocesser og risikoen datawarehouse skal ske med bevidstheden om, at virksomheden og lovgivningsmæssige er i en konstant tilstand af evolution
.