Tre trin til at opstille en Basel III-Ready Data Warehouse

Masser og masser af data

For bedre at forstå omfanget af den udfordring, der ligger forude for banker med ikrafttrædelsen af ​​Basel 3, lad os placere den i den rette sammenhæng.

Først den finansielle sektor besidder enorme mængder af data - sandsynligvis mere end nogen anden økonomisk sektor undtagen teknologibranchen. Faktisk at sætte dette enorme i perspektiv, et et skøn fra den globale konsulentfirma McKinsey sætte størrelsen af ​​alle bank-lagrede oplysninger ved 1 exabyte (EB) - svarende til 1.000.000 terabytes (TBS). I betragtning af den iboende følsomme karakter af finansielle data, ville det være sikkert at antage, at størstedelen af ​​disse lagrede data vil spille en rolle i at beregne risikoeksponering en given bank og også danner grundlag for den regulatoriske rapportering forudset i Basel III.

Ser man på sådanne rigelige mængder af data, bliver det klart, at behovet for en solid risiko data warehouse er mere end bare at forberede overholdelse Basel III bestemmelser - det er i stedet om at skabe det rette miljø for at konsolidere og analysere data, der sikrer ledelsesmæssige beslutninger risiko- og lovgivningsmæssige rapporter er baseret på komplette, korrekte og kompromisløs data. Som man kunne forvente, har bankerne smider hundreder af milliarder af dollars på deres data management bekymringer over årene (de kollektivt brugt over US $ 330 milliarder i 2011 af nogle skøn). Men selv med så store udgifter, mange episoder viser fortsat, at købe dyre systemer er ikke en mirakelkur, der fører til bedre risikostyring og stærkere interne kontroller.

Nu smider i de 3 udfordringer, som Basel III (lokalisering de rigtige oplysninger, konvertering af data i forskellige formater i en enkelt sammenhængende format og endelig at stille disse data til den relevante målgruppe), og du kan være sikker på at administrerende direktører, økonomidirektører, CRO'er og IT-chefer har deres arbejde skåret ud. Alligevel kan forberedelse, analyse og forvaltning af data til risikoanalyse og regulatorisk indberetning (uanset om Basel III eller på anden måde) kondenseres i 3 store trin:

Trin 1 - integrere eksisterende systemer

I modsætning til økonomiafdelingen hjælp 5 forskellige applikationer, kreditrisiko afhængigt af 6 systemer og menneskelige ressourcer, der har 3 forskellige systemer til medarbejder vurdering, løn og sporing personale sygesikring, det første skridt enhver bank bør tage for at få en problemfri risikostyring og lovgivningsmæssige rapportering rammer er at reducere antallet af systemer, datalagre og dermed dataformater findes inden for hele organisationen.

Overgang en organisation fra forskellige systemer i flere unified enterprise platforme i høj grad øger den samlede effektivitet og giver et stabilt fundament for strømlining af data, der i sidste ende vil blive ført ind i risikostyringen datawarehouse.

Desuden processen med at integrere eksisterende systemer præsenterer også en sjælden mulighed for ledere, linjeledere, risiko- officerer og it-medarbejdere til &'; rydde op &'; processer i stor detalje - en form for business process re-engineering. Således integrationsprocessen sikrer rigtigheden, fuldstændighed og integritet af de data, der skal bruges til Basel III-risikoanalyse og rapportering, mens på samme tid sikrer rutinemæssige taktiske og strategiske beslutninger er baseret på data af høj kvalitet.

Trin 2 – Udvikle Risiko-Aware Data Models

Lad &'; s ansigt det, risikostyring er ikke en bank &'; s kerneforretning. Den konstante friktion, der eksisterer i næsten enhver stor bank mellem risikofaktorer funktioner på den ene side (såsom risiko, revision, compliance og juridiske) og centrale business-funktioner på de andre (drift, markedsføring, kundeservice osv) er klart bevis på dette faktum . Ligesom enhver anden virksomhed, der findes banker primært for at tjene penge, om det er gennem de traditionelle bankernes indtjening såsom transaktionsgebyrer, renter på lån og valutahandel, eller det er via mere avancerede produkter såsom derivater.

Derfor den naturlige tilgang mod strukturering risiko data warehouse modeller skaber modellerne bygget op omkring transaktioner og bankprodukter. Det er den nemme vej ud for at undgå &'; forstyrre æblet vognen &' ;. Men da mange banker har smerteligt lært, en sådan tilgang til data modellering kan gøre processen med at styre risici og arkivering præcise lovgivningsmæssige rapporter en kedelig og dyr affære, især når reglerne er som konstant udvikling, som de er i banksektoren.

de banker er i erhvervslivet at få overskud, overholdelse af industrien regulering er ikke en mulighed - det kan gøre forskellen mellem at vinde offentlighedens tillid og fastholde en banklicens eller miste både. Som sådan er det bedre og mere omkostningseffektiv metode i det lange løb at udvikle datamodeller, der er gearet til risikostyring og regulatorisk rapportering, men som også ikke skaber vejspærringer til en effektiv strøm af bank proces. De datamodeller skal fange alle vitale risikofaktorer, instrumenter, modparter og holdninger, der ville gå ind beregning af markeds-, kredit-, likviditets- og operationelle risici skitseret under Basel III-aftale.

Dette centrale data warehouse bliver så den eneste ophavsmand til ledelse, risiko- og regulatorisk rapportering af data.

Trin 3 - en klart defineret Enterprise-wide Risk, Compliance og Governance Regime

Du skal blot have en centraliseret risiko data warehouse er ikke nok. Re-tilpasse rapportering strukturer, omdefinering jobbeskrivelser og fjerne overflødige risikorapportering linjer skal gå hånd i hånd med harmoniserede og risikobaserede bevidste data warehouse-systemer.

Der er mange fordele, der følger med at sikre banken &'; s rapportering struktur sikrer ensartet og præcis information risiko. For eksempel ved at harmonisere ansvar og rapportering linjer på risiko- og compliance ansvar, ville banken have bestemte personer til opgave at gennemgå og opdatere datamodeller til at overholde nye lovgivningsmæssige rammer såsom Basel 3 og Dodd-Frank-loven.

Specifikke handlingsplaner kan laves med detaljerede vejkort om, hvordan at nå dem, og hvilke afdelinger vil blive inddraget. Banken &'; s bestyrelse og direktionen ville også have en klar linje af syne, som afdeling eller enkeltpersoner vil være ansvarlig for at udvirke, hvad forandring. Ledelsen og bestyrelsen kan også være mere sikker på, at de risikofaktorer rapporter, de modtager, er komplette og kommer fra instituttet (r), der har en enterprise-vid udsigt over de risici
.